Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d'une stratégie (monte-carlo, variance...) from VideoBourse [Bourse et Trading]

Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d'une stratégie (monte-carlo, variance...)

24 minutes Posted Dec 19, 2024 at 9:41 pm.

Stress test d'un backtest d'une stratégie de trading (via monte-carlo et variance)

Des outils de backtest puissants désormais accessibles aux particuliers

Peut-on se permettre de trader activement à partir d'une stratégie sans backtest sérieux ?

Construire un environnement et une stratégie de trading robustes

Quels sont les critères requis pour qualifier une bonne stratégie de trading ?

Le trading manuel (discrétionnaire) a-t-il encore sa place en 2024 (et dans le futur) ?

Surveiller les expirations d'options sur le FOREX via Forexlive ( https://www.forexlive.com/Orders )

Comment construire une stratégie efficace dans le futur à partir de données passées ?

Les backtests peuvent intégrer des paramètres au-delà de l'analyse (d'indicateurs) technique : news, volatilité implicite...

Des paramètres modifiables pour des conditions de backtest les plus proches du trading réel

In Sample / Out Of Sample

Construction d'une stratégie de trading sur EUR/USD basée sur l'ATR (Average True Range)

Varier / filtrer avec différents indicateurs

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💱 Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d'une stratégie (monte-carlo, variance...)

🎙️ Mathieu Burbau, Trader FOREX depuis 2006 désormais basé à Londres et Managing Director chez Satelys Ltd (https://satelysfx.fr/)

#trading #backtest #backtesting

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10:07 Surveiller les expirations d'options sur le FOREX via Forexlive ( https://www.forexlive.com/Orders )