Backtest Trading : estimer efficacement le potentiel d'une stratégie (stress test via Monte Carlo) from VideoBourse [Bourse et Trading]

Backtest Trading : estimer efficacement le potentiel d'une stratégie (stress test via Monte Carlo)

20 minutes Posted Nov 18, 2024 at 2:23 pm.

Introduction

Exemple d'utilisation de l'outil de strategy builder de Mathieu avec une stratégie simple sur l'EUR/USD via l'indicateur RSI

Résultats du backtest

Stress test de la stratégie backtestée via Monte Carlo

obtenir le code de la stratégie pour la plateforme (dans le langage) de son choix (notamment ProRealTime)

Un puissant logiciel de strategy builder

Trading 100% automatique ou semi-automatique pour Mathieu ?

In-sample et out-of-sample

Stress tests via Monte Carlo et Variance

Programme de la session d'échange et de formation avec Mathieu du vendredi 11 octobre (dans la cadre de La Structure par VideoBourse)

Le contexte fondamental et la macroéconomique est-il important pour un trader s'appuyant sur des stratégies automatiques ?

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🔹 Retrouvez Mathieu à La Défense (La Structure par VideoBourse) vendredi 11 octobre de 14h à 17h. Informations et inscriptions : https://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?p=104020&sid=b29611672f7f2533058ec8ddcf325030#p104020

📈 Backtest Trading : estimer efficacement le potentiel d'une stratégie (stress test via Monte Carlo & Variance)

🎙️ Mathieu Burbau, Trader FOREX depuis 2006 désormais basé à Londres et Managing Director chez Satelys Ltd (https://satelysfx.fr/)

📌 Timeline :

#trading #backtest #bourse

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